Databa del verano de 2007 cuando el Real Madrid, en busca de un impacto en su plantilla, se decidía a contactar con Arséne Wenger, un hecho que el francés relató para BeIN Sports: «Cuando construimos el nuevo estadio, el banco me dijo que me quedara cinco años en el Arsenal. Solo había pasado un año y llegó la oferta del Real Madrid. Siempre estas tentado de ir al Madrid, pero era un momento muy delicado para el Arsenal. Me ofrecían la oportunidad de tener el control total del club».

No obstante, el técnico galo favoreció al club gunner, asegurando que «no podía traicionar a mi club». Ese año, los blancos incorporaron finalmente a su banquillo a Bernd Schuster, quien dirigió al equipo en la 18/19. Wenger también dejó entrever que no es la única propuesta interesante que ha recibido en los últimos años: «He dicho no muchas veces, he rechazado tantos clubes que no me creerías».